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Excelシートで簡単にできる 実践システムトレード入門 [資産]

システムトレードで勝つための方法

①売買対象マーケットの選定
②過去データの取得
③売買条件の決定
④売買条件の数式化(検証用シート作成)
⑤バックテストと最適化
⑥フォワードテスト⇒場合によっては売買条件を見直す
⑦検証結果と実際のトレードとの比較⇒場合によっては売買条件を見直す

ここの④の部分について「日経225」「FX」「個別株」について具体的なExcelシートやそこにいれる数式をあげて解説している。

システムトレードで儲けるためのポイントとしては
①売買モデルに統計的優位性があること
②一貫した投資スタンスを維持すること
③適正な投資金額でトレードすること
④低相関、または逆相関の売買モデルを同時並行で運用すること。

フォワードテストとは
ある期間のデータから最適化された条件がその後のテストデータでも有効化検証すること。



Excelシートで簡単にできる 実践システムトレード入門

Excelシートで簡単にできる 実践システムトレード入門

  • 作者: 山本 哲也
  • 出版社/メーカー: 日本実業出版社
  • 発売日: 2007/06/14
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)



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